Math Atlas

로지스틱 성장Logistic Growth

Precalculus (AP)Precalculus (AP) · 2. 지수·로그 심화와 자연상수2. Exponentials, Logs & the Natural Base

학습 목표
  • 한계 있는 성장의 표준 모델 P(t)=L1+CektP(t) = \dfrac{L}{1 + Ce^{-kt}}의 성질(점근선·초기값·증가성)을 유도한다.
  • S자 곡선의 점대칭(변곡점 L2\frac L2)을 대수로 증명한다.
  • 로짓 변환으로 로지스틱을 선형화하고, 데이터 판별(오즈의 등비성)에 쓴다.

지수 성장의 결함과 수리

지수 모델은 영원히 자란다 — 그러나 감염될 사람도, 자원도, 시장도 유한하다. 지난 차시 끝의 데이터가 보여 준 "휘어지는 직선"이 그 증거였다. 수리된 모델이 로지스틱이다:

P(t)=L1+Cekt(L,C,k>0)P(t) = \frac{L}{1 + Ce^{-kt}} \qquad (L, C, k > 0)

성질이 식에서 바로 나온다:

  • tt \to \infty: ekt0e^{-kt} \to 0이므로 PL1=LP \to \dfrac L1 = L — 수평 점근선. LL한계 용량이다.
  • tt \to -\infty: ekte^{-kt} \to \infty이므로 P0P \to 0 — 바닥에도 점근선.
  • 초기값: P(0)=L1+CP(0) = \dfrac{L}{1 + C}CC는 "처음에 한계까지 얼마나 멀었나"를 담는다.
  • 증가: tt가 커지면 ekte^{-kt}가 줄고, 분모가 줄고, PP는 는다 — 항상 증가.

바닥 00에서 천장 LL로, S자를 그리며 올라가는 곡선이다:

t P O 2 4 6 8 10 50 100 L L/2
S자 곡선 — 절반 지점 L/2를 중심으로 아래위가 점대칭이다.

곡선의 대칭: 절반 지점이 중심이다

S자의 가운데 — P=L2P = \dfrac L2가 되는 시각 t0t_0(Cekt0=1Ce^{-kt_0} = 1인 곳) — 를 중심으로 곡선은 점대칭이다. 대수로 증명된다: t0t_0에서 ss만큼 떨어진 두 시각의 값을 더하면

P(t0+s)+P(t0s)=L1+eks+L1+eks=L(1+eks)+(1+eks)(1+eks)(1+eks)=L2+eks+eks2+eks+eks=LP(t_0 + s) + P(t_0 - s) = \frac{L}{1 + e^{-ks}} + \frac{L}{1 + e^{ks}} = L \cdot \frac{(1 + e^{ks}) + (1 + e^{-ks})}{(1 + e^{-ks})(1 + e^{ks})} = L \cdot \frac{2 + e^{ks} + e^{-ks}}{2 + e^{ks} + e^{-ks}} = L

— 두 값의 합이 항상 LL: 절반 지점 아래에서 못 채운 만큼을 위에서 정확히 채운다. "이동된 홀함수는 점대칭"이라던 그 구조가 로지스틱에도 산다 — 그리고 이 대칭이 "10%10\%에서 50%50\%까지 걸린 시간 == 50%50\%에서 90%90\%까지 걸리는 시간" 같은 실용 정리를 낳는다(연습 p11~p12).

성장이 가장 빠른 순간도 이 중심 L2\frac L2이다 — 절반까지는 가속, 절반부터는 감속(엄밀한 증명은 미적분의 몫이지만, 대칭이 "중심에서 무언가 특별한 일이 일어난다"는 것을 이미 말해 준다).

초기엔 지수, 끝에선 포화

CC가 클 때(초기값이 LL보다 훨씬 작을 때), 작은 tt에서는 분모의 11CektCe^{-kt}에 눌려

P(t)LCekt=LCektP(t) \approx \frac{L}{Ce^{-kt}} = \frac LC\,e^{kt}

지수 성장처럼 보인다. 반로그 그래프의 초기 직선이 이것이고, PPLL에 다가가며 직선이 휘는 것이 포화다. 로지스틱은 "지수로 시작해 포화로 끝나는" 두 국면을 한 식에 담는다.

로짓: 로지스틱의 선형화

지수 모델을 편 것이 logy\log y였다면, 로지스틱을 펴는 것은 오즈의 로그다. PLP\dfrac{P}{L - P}(채운 양 대 남은 양의 비 — 오즈)를 계산하면

PLP=1Cekt    lnPLP=ktlnC\frac{P}{L - P} = \frac1C e^{kt} \;\Longrightarrow\; \ln\frac{P}{L - P} = kt - \ln C

일차함수다. 데이터의 오즈가 등비로 자라면(×ek\times e^k씩) 로지스틱이라는 판별법(연습 p13)이 여기서 나오고, 통계학의 로지스틱 회귀가 이 변환 위에 서 있다.

주의

LL은 데이터의 최댓값이 아니라 행선지다 — 관측이 끝난 시점의 값은 아직 LL 아래에 있다(포화 근처 값들로 추정한다). 그리고 로지스틱의 대칭은 시간 축 방향 이동에 대한 것 — 곡선 모양이 좌우대칭(거울)이 아니라 점대칭임을 혼동하지 마라. 마지막으로, 모든 S자 데이터가 로지스틱은 아니다 — 오즈의 등비성 검사가 통과해야 이 모델이다.

Goals
  • Derive the properties (asymptotes, initial value, monotonicity) of the standard limited-growth model P(t)=L1+CektP(t) = \dfrac{L}{1 + Ce^{-kt}}.
  • Prove the S-curve's point symmetry about the halfway level L2\frac L2algebraically.
  • Linearize the logistic by the logit transform, and use it for data diagnosis (geometric odds).

The exponential's defect, repaired

Exponential models grow forever — but susceptible people, resources, and markets are finite. Last lesson's closing data, "the line that bends," was the evidence. The repaired model is the logistic:

P(t)=L1+Cekt(L,C,k>0)P(t) = \frac{L}{1 + Ce^{-kt}} \qquad (L, C, k > 0)

Its properties fall straight out of the formula:

  • tt \to \infty: ekt0e^{-kt} \to 0, so PL1=LP \to \dfrac L1 = L — a horizontal asymptote. LL is the carrying capacity.
  • tt \to -\infty: ekte^{-kt} \to \infty, so P0P \to 0 — an asymptote at the floor too.
  • Initial value: P(0)=L1+CP(0) = \dfrac{L}{1 + C}CC encodes "how far from the ceiling we started."
  • Increasing: growing tt shrinks ekte^{-kt}, shrinks the denominator, grows PP — always.

From floor 00 to ceiling LL, the curve climbs in an S:

t P O 2 4 6 8 10 50 100 L L/2
The S-curve — point-symmetric about its halfway level L/2.

The curve's symmetry: the halfway point is a center

About the S's middle — the time t0t_0 with P=L2P = \dfrac L2 (where Cekt0=1Ce^{-kt_0} = 1) — the curve is point-symmetric. Algebra proves it: sum the values at times ss on either side of t0t_0:

P(t0+s)+P(t0s)=L1+eks+L1+eks=L(1+eks)+(1+eks)(1+eks)(1+eks)=L2+eks+eks2+eks+eks=LP(t_0 + s) + P(t_0 - s) = \frac{L}{1 + e^{-ks}} + \frac{L}{1 + e^{ks}} = L \cdot \frac{(1 + e^{ks}) + (1 + e^{-ks})}{(1 + e^{-ks})(1 + e^{ks})} = L \cdot \frac{2 + e^{ks} + e^{-ks}}{2 + e^{ks} + e^{-ks}} = L

— the two values always sum to LL: whatever falls short below the halfway level is made up exactly above it. The old structure "a shifted odd function is point-symmetric" lives in the logistic too — and this symmetry yields practical theorems like "the time from 10%10\% to 50%50\% equals the time from 50%50\% to 90%90\%" (exercises p11–p12).

The moment of fastest growth is this same center L2\frac L2 — acceleration up to halfway, deceleration after (the rigorous proof is calculus's share, but the symmetry already announces that something special happens at the center).

Exponential at first, saturated at last

When CC is large (initial value far below LL), for small tt the denominator's 11 is crushed by CektCe^{-kt}:

P(t)LCekt=LCektP(t) \approx \frac{L}{Ce^{-kt}} = \frac LC\,e^{kt}

— it looks like exponential growth. That is the early straight stretch on a semi-log chart, and the bend as PP nears LL is saturation. The logistic holds both phases — exponential opening, saturated close — in one formula.

The logit: linearizing the logistic

Where logy\log y straightened exponentials, what straightens the logistic is the log of the odds. Compute PLP\dfrac{P}{L - P} (filled versus remaining — the odds):

PLP=1Cekt    lnPLP=ktlnC\frac{P}{L - P} = \frac1C e^{kt} \;\Longrightarrow\; \ln\frac{P}{L - P} = kt - \ln C

linear. The diagnostic "odds growing geometrically (×ek\times e^k per step) means logistic" (exercise p13) comes from here, and statistics' logistic regression stands on this very transform.

Watch out

LL is the destination, not the data's maximum — the last observed value still sits below it (estimate from near-saturation values). The logistic's symmetry is point symmetry, not mirror symmetry — don't confuse the two. And not every S-shaped data set is logistic — the geometric-odds test must pass before this model earns the fit.